Тестирование торговой стратегии
Тестирование торговой стратегии (backtesting) — это процесс оценки доходности и рисков торговой стратегии, максимально приближенный к реальным условиям. Тестируя стратегию, мы пытаемся смоделировать сделки покупки и продажи на основе информации, доступной на каждый момент времени. Тестирование стратегии — необходимый элемент автоматизированной торговли на фондовом рынке. В видео Петр Паршаков рассматривает тестирование простых торговых стратегий в статическом пакете R на примере акций российских компаний.
